Сравнение CMEUX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMEUX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | -5.11% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 9.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
CMEUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и TANDX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
CMEUX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
CMEUX
TANDX
Сравнение CMEUX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMEUX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.82 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -1.08 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.69 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | -2.00 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMEUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.82 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.00 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.01 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и TANDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и TANDX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.07% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и TANDX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMEUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -95.17% | +66.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.14% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -95.17% | +69.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -95.10% | +88.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -18.93% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.50% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и TANDX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMEUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.19% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.33% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 12.04% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 1,010.25% | -992.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 852.44% | -832.32% |