Сравнение CMEUX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMEUX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | -5.11% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.
CMEUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и SGOIX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
CMEUX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
CMEUX
SGOIX
Сравнение CMEUX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMEUX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.21 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.80 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.59 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 10.79 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMEUX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.21 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.88 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и SGOIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и SGOIX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.07% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и SGOIX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMEUX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -35.54% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.35% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -21.39% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -8.91% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.57% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и SGOIX
Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 5.39%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMEUX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.40% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.85% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 13.64% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 11.77% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 11.37% | +8.75% |