PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMEUX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMEUX и MUHLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-5.11%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

CMEUX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-2.58%
1 год
18.45%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHW
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий CMEUX и MUHLX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMEUX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.97

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.37

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

8.57

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Корреляция

Корреляция между CMEUX и MUHLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и MUHLX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.07%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и MUHLX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMEUXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-62.05%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.23%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-18.63%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.65%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.81%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.83%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и MUHLX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 5.39%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMEUXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.01%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.06%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

16.85%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

14.77%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.04%

+3.08%