Сравнение CMEUX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMEUX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | -7.87% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.
CMEUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и FSKAX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMEUX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
CMEUX
FSKAX
Сравнение CMEUX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMEUX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 5.05 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMEUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и FSKAX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что сопоставимо с доходностью FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.10% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и FSKAX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMEUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -35.01% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.42% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -25.39% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -8.92% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.05% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.57% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и FSKAX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.27% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMEUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.42% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.40% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 18.50% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.38% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.42% | +1.68% |