PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMEUX с FEQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, CMEUX returned 22.89%/yr vs 17.55%/yr for FEQHX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CMEUX charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью 9.27%.

CMEUX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.79%
1 год
30.02%
3 года*
22.89%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.47%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMEUX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		11.21%18.38%24.94%29.09%-5.05%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.27%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between CMEUX and FEQHX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between CMEUX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с FMCSX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX

Доходность на риск

CMEUX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.35

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.33

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.91

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

11.62

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.30

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и FEQHX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEUXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-10.42%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.40%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-10.42%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.67%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-2.22%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.85%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и FEQHX

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEUXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.76%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.65%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

9.18%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

11.24%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

11.24%

+8.72%

Сравнение комиссий CMEUX и FEQHX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и FEQHX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FEQHX в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		0.91%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CMEUX and FEQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMEUX has higher volatility (2.92%) compared to FEQHX (2.76%). In terms of maximum drawdown, CMEUX dropped -28.39% vs FEQHX's -10.42%.

CMEUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMEUX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор