PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMEUX с FEQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMEUX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-4.45%18.38%24.94%29.09%-5.05%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-3.62%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -3.62%.

CMEUX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.98%
1 год
18.49%
3 года*
18.95%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.14%
1 год
13.19%
3 года*
13.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHW
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий CMEUX и FEQHX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMEUX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.85

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.87

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

7.25

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.01

-0.25

Корреляция

Корреляция между CMEUX и FEQHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и FEQHX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.06%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и FEQHX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMEUXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-10.42%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.40%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.36%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.29%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.91%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и FEQHX

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMEUXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.15%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.86%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

11.05%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

11.28%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

11.28%

+8.84%