Сравнение CMEUX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMEUX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | -5.11% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 19.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%.
CMEUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и BDJ
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
CMEUX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
CMEUX
BDJ
Сравнение CMEUX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMEUX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.69 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 3.62 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMEUX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.69 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.30 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и BDJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и BDJ
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.07% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и BDJ
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMEUX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -59.46% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.28% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -21.39% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -9.16% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -8.99% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.29% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и BDJ
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеют волатильность 5.39% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMEUX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.62% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.50% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 16.68% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.13% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.38% | +1.74% |