Сравнение CME с GE
CME (CME Group Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 15.38% против 9.96% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам CME и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between CME and GE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.29 |
The correlation between CME and GE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
GE:
$351.79B
CME:
$11.75
GE:
$8.15
CME:
22.94
GE:
41.14
CME:
2.00
GE:
0.01
CME:
14.40
GE:
7.37
CME:
3.68
GE:
19.48
CME:
$6.76B
GE:
$48.35B
CME:
$5.84B
GE:
$16.84B
CME:
$5.69B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. GE — Ранг доходности на риск
CME
GE
Сравнение CME c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.95 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.26 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и GE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -85.53% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -20.85% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -21.36% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -44.94% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -81.18% | +43.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -2.88% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -25.78% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 7.71% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и GE
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 11.02% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 27.28% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 31.64% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 31.13% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 36.37% | -12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и GE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и GE
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
CME and GE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор