Сравнение CME с DOL.TO
CME (CME Group Inc.) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 19.56%/yr for DOL.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и DOL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CME торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 19.56% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
DOL.TO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам CME и DOL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
DOL.TO Dollarama Inc. | -8.76% | 53.61% | 35.84% | 23.91% | 17.98% | 22.53% | 19.52% | 43.95% | -42.42% | 73.13% |
Correlation
The correlation between CME and DOL.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
DOL.TO:
CA$52.20B
CME:
$11.75
DOL.TO:
CA$4.86
CME:
22.94
DOL.TO:
39.32
CME:
2.00
DOL.TO:
1.83
CME:
14.40
DOL.TO:
6.94
CME:
3.68
DOL.TO:
38.10
CME:
$6.76B
DOL.TO:
CA$7.58B
CME:
$5.84B
DOL.TO:
CA$3.09B
CME:
$5.69B
DOL.TO:
CA$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск
CME
DOL.TO
Сравнение CME c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | DOL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.18 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.40 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и DOL.TO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и DOL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -49.54% | -27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -19.95% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -19.95% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -19.95% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -49.54% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -9.16% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -7.89% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 8.98% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и DOL.TO
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 11.28% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 20.51% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 23.53% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 22.79% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 25.33% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и DOL.TO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DOL.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и DOL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и DOL.TO
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
CME and DOL.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CME и DOL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор