PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с AEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с AEM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 14.41%/yr for AEM.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CME торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 14.41% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

AEM.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.89%
1 год
35.01%
3 года*
51.11%
5 лет*
20.53%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и AEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-3.93%119.66%46.16%9.25%1.57%-23.52%16.40%52.88%-11.65%11.09%

Correlation

The correlation between CME and AEM.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

AEM.TO:

CA$114.10B

EPS

CME:

$11.75

AEM.TO:

$10.65

Коэффициент P/E

CME:

22.94

AEM.TO:

15.27

Коэффициент PEG

CME:

2.00

AEM.TO:

0.23

Коэффициент P/S

CME:

14.40

AEM.TO:

6.03

Коэффициент P/B

CME:

3.68

AEM.TO:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

AEM.TO:

$13.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

AEM.TO:

$8.26B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

AEM.TO:

$9.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO

Доходность на риск

CME vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEAEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.80

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.25

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.89

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

2.53

-2.03

CME vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AEM.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и AEM.TO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке AEM.TO в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и AEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-74.20%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-39.50%

+18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-39.50%

+18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-45.01%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-54.30%

+16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-35.39%

+20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-34.34%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

13.89%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и AEM.TO

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

15.81%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

35.50%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

43.82%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

35.76%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

36.46%

-12.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и AEM.TO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и AEM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.88B
4.10B
(CME) Общая выручка
(AEM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и AEM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
66.4%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

AEM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

AEM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

AEM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

CME and AEM.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и AEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор