Сравнение CMDT с SLDR
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, CMDT returned 20.39% vs 2.93% for SLDR. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for SLDR.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и SLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у SLDR с доходностью 0.55%.
CMDT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLDR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDT и SLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 10.73% | 12.78% | 6.18% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.55% | 4.60% | 0.66% |
Correlation
The correlation between CMDT and SLDR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. SLDR — Ранг доходности на риск
CMDT
SLDR
Сравнение CMDT c SLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDT | SLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.37 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 12.63 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDT и SLDR
Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и SLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -0.87% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -0.87% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -0.04% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.14% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.23% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и SLDR
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 0.46% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 0.88% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 1.28% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 1.26% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 1.26% | +11.05% |
Сравнение комиссий CMDT и SLDR
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и SLDR
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SLDR в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.73% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.71% | 3.80% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and SLDR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.79%) compared to SLDR (0.46%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs SLDR's -0.87%.
On 1-year performance, CMDT leads with 20.39% vs 2.93% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 20.39% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
SLDR has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.73% for CMDT.
CMDT is categorized as Commodities, while SLDR is Government Bonds. CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and Global X. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.12% for SLDR.
SLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и SLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор