Сравнение CMDT с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
CMDT и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CMDT и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.51% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.45% | 4.72% | 1.43% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 0.45%.
CMDT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUNI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и MUNI
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
CMDT vs. MUNI — Ранг доходности на риск
CMDT
MUNI
Сравнение CMDT c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.24 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.67 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.61 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 5.32 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.24 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.77 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и MUNI составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и MUNI
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности MUNI в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.58% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.29% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и MUNI
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -11.15% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -2.93% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.56% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.74% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.88% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и MUNI
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 1.10% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 1.52% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 3.85% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 3.30% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 3.85% | +8.26% |