Сравнение CMCL с AU
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CMCL returned 11.65%/yr vs 34.85%/yr for AU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -33.79%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью -7.86%.
CMCL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -20.04%
- 6 месяцев
- -35.66%
- С начала года
- -33.79%
- 1 год
- -16.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -18.72%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -7.86%
- 1 год
- 70.98%
- 3 года*
- 55.29%
- 5 лет*
- 34.85%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам CMCL и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -33.79% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -7.86% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | 0.79% |
Correlation
The correlation between CMCL and AU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.43 |
Over the past year, CMCL and AU have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CMCL:
$330.64M
AU:
$38.60B
CMCL:
$3.13
AU:
$6.85
CMCL:
5.47
AU:
11.14
CMCL:
0.15
AU:
0.13
CMCL:
1.24
AU:
3.47
CMCL:
1.25
AU:
4.52
CMCL:
$274.16M
AU:
$11.17B
CMCL:
$142.30M
AU:
$5.82B
CMCL:
$137.13M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. AU — Ранг доходности на риск
CMCL
AU
Сравнение CMCL c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCL | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.84 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.19 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCL и AU
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -90.12% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -38.73% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -38.73% | -15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -51.75% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -38.73% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -46.03% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.85% | 17.00% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и AU
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и AngloGold Ashanti Limited (AU) имеют волатильность 12.69% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 12.50% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 46.82% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.88% | 58.72% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 49.42% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.49% | 49.76% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и AU
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности AU в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.02% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 3.27% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCL и AU
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMCL and AU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCL has higher volatility (12.69%) compared to AU (12.50%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCL и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор