Сравнение CMCL с AU
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CMCL returned 12.71%/yr vs 35.56%/yr for AU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 11.23%.
CMCL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 110.84%
- 3 года*
- 60.31%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 21.39%
Сравнение доходности по годам CMCL и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -17.62% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 11.23% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | 4.41% |
Correlation
The correlation between CMCL and AU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between CMCL and AU shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCL:
$422.08M
AU:
$46.54B
CMCL:
$3.15
AU:
$6.85
CMCL:
6.76
AU:
13.45
CMCL:
0.18
AU:
0.16
CMCL:
1.53
AU:
4.18
CMCL:
1.55
AU:
5.45
CMCL:
$274.16M
AU:
$11.17B
CMCL:
$142.30M
AU:
$5.82B
CMCL:
$137.13M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. AU — Ранг доходности на риск
CMCL
AU
Сравнение CMCL c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.05 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 8.50 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.95 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и AU
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -90.12% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -36.59% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | -38.81% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -51.75% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.55% | -26.04% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -46.09% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 13.09% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и AU
Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 13.14%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 19.95% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.88% | 44.80% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.19% | 57.08% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 48.85% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.56% | 49.65% | +4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и AU
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности AU в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.99% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.63% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCL и AU
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMCL and AU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (19.95%) compared to CMCL (13.14%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCL и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор