Сравнение CMCIX с WMICX
CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, CMCIX returned 0.03% vs 28.76% for WMICX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CMCIX charges 1.26%/yr vs 1.63%/yr for WMICX.
Доходность
Сравнение доходности CMCIX и WMICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCIX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью 12.57%.
CMCIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMICX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам CMCIX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 2.70% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 12.57% | 4.84% | 20.91% | 10.50% |
Correlation
The correlation between CMCIX and WMICX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between CMCIX and WMICX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCIX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
CMCIX
WMICX
Сравнение CMCIX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCIX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.98 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.85 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCIX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.47 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CMCIX и WMICX
Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и WMICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCIX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -65.21% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -14.32% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -11.36% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -13.34% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.13% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCIX и WMICX
Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 3.71%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCIX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.63% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 13.77% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 19.42% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 24.49% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 24.37% | -7.84% |
Сравнение комиссий CMCIX и WMICX
CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCIX и WMICX
Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
CMCIX and WMICX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMICX has higher volatility (5.63%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CMCIX dropped -21.50% vs WMICX's -65.21%.
WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCIX и WMICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор