PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и NESGX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%16.58%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий CMCIX и NESGX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

CMCIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.58

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

2.17

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.11

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

10.44

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.58

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.29

Корреляция

Корреляция между CMCIX и NESGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и NESGX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и NESGX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-50.29%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-17.27%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-4.31%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-11.74%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.14%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и NESGX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

12.14%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

23.43%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

35.37%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

29.13%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

25.56%

-8.90%