PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий CMCIX и NEAGX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

CMCIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

2.14

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

2.71

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.27

-4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

15.19

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.14

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.36

Корреляция

Корреляция между CMCIX и NEAGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и NEAGX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и NEAGX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-41.80%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-14.01%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-7.75%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.72%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.93%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и NEAGX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

11.64%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

19.84%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

28.93%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

24.33%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

23.90%

-7.24%