PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCIX с NBGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, CMCIX returned 0.03% vs 7.13% for NBGIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CMCIX charges 1.26%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 6.00%.

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBGIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.00%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.54%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCIX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.00%-4.55%9.20%7.52%

Correlation

The correlation between CMCIX and NBGIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between CMCIX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

CMCIX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.44

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.78

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.66

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

1.76

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и NBGIX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-51.62%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-10.75%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-9.57%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-7.47%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.98%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и NBGIX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 3.71%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.01%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.32%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.05%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

19.66%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

20.22%

-3.69%

Сравнение комиссий CMCIX и NBGIX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и NBGIX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности NBGIX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.48%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CMCIX and NBGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NBGIX has higher volatility (4.01%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CMCIX dropped -21.50% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCIX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор