Сравнение CMCIX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCIX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCIX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -4.71% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCIX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%.
CMCIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCIX и KSOAX
CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
CMCIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
CMCIX
KSOAX
Сравнение CMCIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCIX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.30 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.61 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.27 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.44 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCIX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.30 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CMCIX и KSOAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCIX и KSOAX
Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.46% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок CMCIX и KSOAX
Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCIX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -70.21% | +48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -24.40% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -11.30% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -15.88% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 14.90% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCIX и KSOAX
Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 4.68%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCIX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.94% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 19.48% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 28.88% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 27.75% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 25.84% | -9.23% |