Сравнение CMCIX с CSIEX
CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - CMCIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Calvert Research and Management, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past year, CMCIX returned -0.28% vs -6.46% for CSIEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMCIX charges 1.26%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.
Доходность
Сравнение доходности CMCIX и CSIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCIX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -9.20%.
CMCIX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSIEX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам CMCIX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 2.66% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -9.20% | 7.27% | 8.35% | 8.45% |
Correlation
The correlation between CMCIX and CSIEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between CMCIX and CSIEX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCIX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CMCIX
CSIEX
Сравнение CMCIX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCIX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.42 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.99 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.48 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CMCIX и CSIEX
Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и CSIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -50.81% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -14.12% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -11.38% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -6.23% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.93% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCIX и CSIEX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX) имеют волатильность 3.90% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.95% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 9.57% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 12.37% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.24% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.16% | -0.62% |
Сравнение комиссий CMCIX и CSIEX
CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CSIEX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCIX и CSIEX
Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности CSIEX в 25.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.29% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CMCIX and CSIEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (3.95%) compared to CMCIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, CMCIX dropped -21.50% vs CSIEX's -50.81%.
CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCIX и CSIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор