Сравнение CMCI с MOAT
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 25.37% vs 14.32% for MOAT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 3.89%.
CMCI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 3.89%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам CMCI и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 20.08% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 3.89% | 13.20% | 10.73% | 10.43% |
Correlation
The correlation between CMCI and MOAT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between CMCI and MOAT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. MOAT — Ранг доходности на риск
CMCI
MOAT
Сравнение CMCI c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCI | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.16 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 3.44 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCI и MOAT
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -33.31% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.43% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -0.07% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.83% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.18% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и MOAT
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.05% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.16% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.34% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 13.91% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 18.27% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 18.60% | -5.94% |
Сравнение комиссий CMCI и MOAT
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и MOAT
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности MOAT в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.23% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.30% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and MOAT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOAT has higher volatility (4.16%) compared to CMCI (4.05%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs MOAT's -33.31%.
On 1-year performance, CMCI leads with 25.37% vs 14.32% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 25.37% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.30% for MOAT.
CMCI is categorized as Commodities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.47% for MOAT.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор