Сравнение CMCI с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
CMCI и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.76% | 13.20% | 10.73% | 9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.76%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и MOAT
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
CMCI vs. MOAT — Ранг доходности на риск
CMCI
MOAT
Сравнение CMCI c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.55 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.93 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.88 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 3.23 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.55 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и MOAT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и MOAT
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности MOAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и MOAT
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -33.31% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -12.43% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -10.32% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.80% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.61% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и MOAT
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.79% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.80% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 10.00% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 19.75% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 18.09% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 18.70% | -6.09% |