Сравнение CMCI с JAPN
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. CMCI is passively managed, while JAPN is actively managed. Over the past year, CMCI returned 29.90% vs -14.10% for JAPN. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -9.77%.
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 5.36% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
Correlation
The correlation between CMCI and JAPN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. JAPN — Ранг доходности на риск
CMCI
JAPN
Сравнение CMCI c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.89 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.59 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -1.12 | +16.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.74 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.35 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и JAPN
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -23.94% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -23.94% | +18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -19.74% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -9.50% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 12.60% | -10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и JAPN
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.29%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.01% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 15.83% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 19.21% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 19.62% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 19.62% | -6.99% |
Сравнение комиссий CMCI и JAPN
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и JAPN
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности JAPN в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and JAPN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.01%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, CMCI leads with 29.90% vs -14.10% for JAPN. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 29.90% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 0.27% for JAPN.
CMCI is categorized as Commodities, while JAPN is Japan Equities. They also come from different issuers: VanEck and Horizon. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.85% for JAPN.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор