Сравнение CMBS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
CMBS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.03% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 4.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
CMBS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.17%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и SGOV
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CMBS
SGOV
Сравнение CMBS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 20.63 | -19.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 286.00 | -284.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 202.83 | -201.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 412.76 | -410.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4,634.41 | -4,627.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 20.63 | -19.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 14.13 | -13.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 12.35 | -11.92 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и SGOV
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и SGOV
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -0.03% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.01% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -0.03% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | 0.00% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.00% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и SGOV
iShares CMBS ETF (CMBS) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.06% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.13% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 0.20% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 0.24% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 0.24% | +5.52% |