Сравнение CMBS с MTGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP).
CMBS и MTGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CMBS и MTGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и MTGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 0.01% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.14% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у MTGP с доходностью 0.14%.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
MTGP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и MTGP
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MTGP в 0.45%.
Доходность на риск
CMBS vs. MTGP — Ранг доходности на риск
CMBS
MTGP
Сравнение CMBS c MTGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | MTGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.33 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.98 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 5.43 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и MTGP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и MTGP
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности MTGP в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.28% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и MTGP
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, примерно равная максимальной просадке MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и MTGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -16.63% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.64% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -16.63% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.60% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -5.21% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.96% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и MTGP
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.81% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.06% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 5.32% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.75% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.29% | +0.48% |