Сравнение CMBS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CMBS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.18% против 14.11% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и IVV
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. IVV — Ранг доходности на риск
CMBS
IVV
Сравнение CMBS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.54 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.28 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и IVV составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и IVV
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и IVV
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -55.25% | +39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -12.06% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -24.53% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -33.90% | +18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.57% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.84% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.55% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и IVV
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 5.34% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 9.47% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 18.31% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 16.89% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 18.03% | -12.26% |