PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMBS с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMBS и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares CMBS ETF (CMBS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMBS и GSST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMBS
iShares CMBS ETF
-0.13%7.67%4.27%5.06%-11.21%-1.82%7.86%5.35%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, CMBS показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


CMBS

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.15%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.16%

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares CMBS ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий CMBS и GSST

CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CMBS vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMBS
Ранг доходности на риск CMBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBS c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMBSGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

6.29

-4.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

11.28

-9.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.26

-2.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

18.26

-16.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

113.51

-105.68

CMBS vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMBS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBS и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMBSGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

6.29

-4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

5.79

-5.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

3.72

-3.28

Корреляция

Корреляция между CMBS и GSST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBS и GSST

Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GSST в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBS
iShares CMBS ETF
3.23%3.45%3.31%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.04%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMBS и GSST

Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


CMBSGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-3.51%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-0.25%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-1.19%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.17%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.04%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBS и GSST

iShares CMBS ETF (CMBS) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMBSGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.25%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

0.42%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

0.73%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

0.63%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

0.87%

+4.90%