Сравнение CMBS с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
CMBS и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CMBS и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | -0.13% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 5.35% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
CMBS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.16%
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и GSST
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. GSST — Ранг доходности на риск
CMBS
GSST
Сравнение CMBS c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 6.29 | -4.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 11.28 | -9.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.26 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 18.26 | -16.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 113.51 | -105.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 6.29 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 5.79 | -5.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.72 | -3.28 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и GSST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и GSST
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.23% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.04% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и GSST
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -3.51% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.25% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -1.19% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.17% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.04% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и GSST
iShares CMBS ETF (CMBS) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.25% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.42% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 0.73% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 0.63% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 0.87% | +4.90% |