Сравнение CMBS с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
CMBS и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CMBS и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.06% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и FTSD
И CMBS, и FTSD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. FTSD — Ранг доходности на риск
CMBS
FTSD
Сравнение CMBS c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.39 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.40 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 5.07 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 23.06 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.39 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.32 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.16 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.04 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и FTSD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и FTSD
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и FTSD
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -5.32% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.93% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -5.08% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -5.32% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.07% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.61% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.20% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и FTSD
iShares CMBS ETF (CMBS) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.53% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.87% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 1.96% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 1.83% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.79% | +3.98% |