Сравнение CMBS с EVMO
CMBS (iShares CMBS ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. CMBS is passively managed, while EVMO is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CMBS charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
CMBS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.09%
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBS и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.49% | 2.05% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between CMBS and EVMO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBS vs. EVMO — Ранг доходности на риск
CMBS
EVMO
Сравнение CMBS c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.79 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и EVMO
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -1.89% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.81% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.39% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 2.82% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 2.82% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 2.82% | +2.95% |
Сравнение комиссий CMBS и EVMO
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и EVMO
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.57% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMBS and EVMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.57% for CMBS.
They also come from different issuers: iShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.25% for CMBS and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для CMBS и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор