Сравнение CMBS с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
CMBS и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CMBS и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 3.07% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и DCRE
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
CMBS vs. DCRE — Ранг доходности на риск
CMBS
DCRE
Сравнение CMBS c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.61 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 5.69 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.82 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 7.37 | -5.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 28.55 | -20.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.61 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.98 | -3.55 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и DCRE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и DCRE
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и DCRE
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -0.84% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.68% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.51% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.10% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.18% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и DCRE
iShares CMBS ETF (CMBS) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.43% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.75% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 1.39% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 1.59% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.59% | +4.18% |