Сравнение CMBS с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
CMBS и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 2.18% против 11.68% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и ACWI
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
CMBS vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CMBS
ACWI
Сравнение CMBS c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.82 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.87 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 8.55 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и ACWI составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и ACWI
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и ACWI
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -56.00% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -11.76% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -26.42% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -33.53% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -6.04% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -8.68% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.57% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и ACWI
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 6.23% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 10.08% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 17.50% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 15.96% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 17.08% | -11.31% |