Сравнение CMBO с VRIG
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 2.10%.
CMBO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.82% | 0.55% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.10% | 0.82% |
Correlation
The correlation between CMBO and VRIG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. VRIG — Ранг доходности на риск
CMBO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRIG
Сравнение CMBO c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMBO | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 61.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 310.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMBO и VRIG
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -13.04% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.27% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и VRIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37% | 0.50% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 1.29% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 3.79% | -3.42% |
Сравнение комиссий CMBO и VRIG
CMBO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и VRIG
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.71% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and VRIG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.30% for VRIG.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор