Сравнение CMBO с VRIG
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.79%.
CMBO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.59% | 0.52% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.79% | 0.84% |
Correlation
The correlation between CMBO and VRIG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. VRIG — Ранг доходности на риск
CMBO
VRIG
Сравнение CMBO c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.80 | 0.91 | +8.89 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и VRIG
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -13.04% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.27% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и VRIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.50% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 1.29% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 3.80% | -3.42% |
Сравнение комиссий CMBO и VRIG
CMBO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и VRIG
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.79% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and VRIG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.30% for VRIG.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор