Сравнение CMBO с FLOT
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. CMBO is actively managed, while FLOT is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 2.31%.
CMBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам CMBO и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 2.15% | 0.55% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.31% | 0.84% |
Correlation
The correlation between CMBO and FLOT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. FLOT — Ранг доходности на риск
CMBO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLOT
Сравнение CMBO c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMBO | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 97.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMBO и FLOT
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -13.54% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.21% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и FLOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 0.75% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 1.77% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.36% | 4.15% | -3.79% |
Сравнение комиссий CMBO и FLOT
И CMBO, и FLOT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и FLOT
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.47% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and FLOT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO and FLOT have the same expense ratio: 0.15% per year.
FLOT has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор