PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLX с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLX (The Clorox Company) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, CLX returned -0.26%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -0.26% против 24.16% соответственно.

CLX

1 день
1.82%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
0.23%
1 год
-18.71%
3 года*
-10.45%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
-0.26%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLX
The Clorox Company		0.23%-35.59%17.72%4.99%-17.00%-11.50%34.46%2.23%6.55%27.14%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between CLX and XLK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.22

The correlation between CLX and XLK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Clorox Company

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CLX:
CLX с PGCLX с CHDCLX с SCHDCLX с KOCLX с PEPCLX с ECLCLX с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

CLX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLX
Ранг доходности на риск CLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.55

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.04

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.39

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

7.13

-8.23

CLX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLX и XLK

Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.34%

-82.05%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-15.92%

-15.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.11%

-25.66%

-20.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.11%

-33.56%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.34%

-33.56%

-22.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.96%

-10.33%

-39.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-34.84%

+21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.00%

5.34%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и XLK

The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

9.89%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

20.95%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.21%

24.54%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

25.58%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

24.80%

-0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и XLK

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLX
The Clorox Company		5.02%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CLX and XLK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLX has higher volatility (10.44%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор