PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLX с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLX (The Clorox Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CLX returned -0.26%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.26% против 21.01% соответственно.

CLX

1 день
1.82%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
0.23%
1 год
-18.71%
3 года*
-10.45%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
-0.26%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLX
The Clorox Company		0.23%-35.59%17.72%4.99%-17.00%-11.50%34.46%2.23%6.55%27.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between CLX and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.24

The correlation between CLX and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Clorox Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CLX:
CLX с PGCLX с CHDCLX с SCHDCLX с KOCLX с PEPCLX с ECLCLX с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

CLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLX
Ранг доходности на риск CLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.47

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.00

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.29

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

8.13

-9.23

CLX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLX и QQQ

Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.34%

-82.97%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-11.96%

-19.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.11%

-22.77%

-23.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.11%

-35.12%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.34%

-35.12%

-21.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.96%

-5.29%

-44.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-32.66%

+19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.00%

3.36%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и QQQ

The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

7.53%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

15.52%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.21%

18.69%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

22.81%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

22.44%

+2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и QQQ

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLX
The Clorox Company		5.02%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CLX and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLX has higher volatility (10.44%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор