Сравнение CLX с BG
CLX (The Clorox Company) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, BG in Farm Products. Over the past 10 years, CLX returned -0.30%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям BG по среднегодовой доходности: -0.30% против 9.98% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам CLX и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between CLX and BG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.59B
BG:
$24.60B
CLX:
$6.17
BG:
$4.12
CLX:
15.43
BG:
30.46
CLX:
1.73
BG:
0.26
CLX:
$6.76B
BG:
$80.55B
CLX:
$2.96B
BG:
$3.58B
CLX:
$1.45B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. BG — Ранг доходности на риск
CLX
BG
Сравнение CLX c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.77 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 13.31 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.35 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.35 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.32 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и BG
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -77.34% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -15.39% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -38.82% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -41.49% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -60.49% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.76% | -4.50% | -47.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -28.89% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 5.51% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и BG
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 8.17% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 19.44% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 31.38% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 29.29% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 31.01% | -6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и BG
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и BG
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and BG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор