Сравнение CLX с ADM
CLX (The Clorox Company) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 9.94%/yr for ADM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.55%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -0.20% против 9.94% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
ADM
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 41.55%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 66.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам CLX и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.55% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between CLX and ADM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1983 г. | 0.21 |
The correlation between CLX and ADM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
ADM:
$38.84B
CLX:
$6.17
ADM:
$2.23
CLX:
15.70
ADM:
35.93
CLX:
1.76
ADM:
0.48
CLX:
$6.76B
ADM:
$80.61B
CLX:
$2.96B
ADM:
$4.70B
CLX:
$1.45B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. ADM — Ранг доходности на риск
CLX
ADM
Сравнение CLX c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.24 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 14.45 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и ADM
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -68.01% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -12.79% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -49.22% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -54.14% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -54.14% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -8.23% | -42.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -21.59% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 4.63% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и ADM
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.74% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 19.56% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 27.30% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 28.26% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 26.96% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и ADM
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности ADM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и ADM
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and ADM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to ADM (7.74%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор