PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLU.NEO с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как WLTG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLTG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 7.09%.


CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.65%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

WLTG

1 день
-2.53%
1 месяц
-0.15%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.69%
1 год
27.94%
3 года*
24.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и WLTG


2026 (YTD)20252024202320222021
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class
8.69%15.20%14.82%13.13%-9.37%2.36%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
7.09%18.84%37.80%14.42%-17.13%1.03%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and WLTG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

CLU.NEO vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина

WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLU.NEOWLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.67

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

15.48

-0.64

CLU.NEO vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLU.NEOWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.90

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и WLTG

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки WLTG в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и WLTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLU.NEOWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-21.68%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.65%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-17.80%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.53%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-7.69%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.81%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и WLTG

Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLU.NEOWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.69%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

10.16%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

13.29%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.63%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

13.63%

+4.45%

Сравнение комиссий CLU.NEO и WLTG

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и WLTG

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности WLTG в 4.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class
1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
4.20%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CLU.NEO and WLTG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLU.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLU.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.

They also come from different issuers: iShares and WealthTrust. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.75% for WLTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и WLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор