Сравнение CLU.NEO с WLTG
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CLU.NEO is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past 3 years, CLU.NEO returned 16.95%/yr vs 24.42%/yr for WLTG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и WLTG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как WLTG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLTG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 7.09%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
WLTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 2.36% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 7.09% | 18.84% | 37.80% | 14.42% | -17.13% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and WLTG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. WLTG — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
WLTG
Сравнение CLU.NEO c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.67 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 15.48 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и WLTG
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки WLTG в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -21.68% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.65% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -17.80% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.53% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.69% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.81% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и WLTG
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.69% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 10.16% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 13.29% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.63% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 13.63% | +4.45% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и WLTG
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и WLTG
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности WLTG в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.20% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and WLTG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLU.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLU.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
They also come from different issuers: iShares and WealthTrust. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.75% for WLTG.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор