Сравнение CLU.NEO с POWA
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLU.NEO returned 11.02%/yr vs 11.26%/yr for POWA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.40%/yr for POWA.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и POWA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как POWA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у POWA с доходностью -0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLU.NEO имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции POWA немного впереди с 11.26%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
POWA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и POWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 25.41% | -11.16% | 14.83% |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -0.34% | 6.59% | 22.90% | 8.15% | -1.09% | 23.80% | 5.79% | 21.69% | 4.19% | 13.78% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and POWA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.40 |
The correlation between CLU.NEO and POWA shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. POWA — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
POWA
Сравнение CLU.NEO c POWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | POWA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.11 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 0.70 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 1.66 | +13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | POWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.59 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и POWA
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки POWA в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и POWA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | POWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -30.57% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.85% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -13.80% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -15.81% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -30.57% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -5.61% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.61% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 4.15% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и POWA
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | POWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.95% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.96% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 11.76% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 12.33% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.67% | +3.41% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и POWA
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии POWA в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и POWA
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности POWA в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.96% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and POWA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWA is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.40% for POWA.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и POWA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор