Сравнение CLU.NEO с DUHP
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CLU.NEO is passively managed, while DUHP is actively managed. Over the past 3 years, CLU.NEO returned 16.95%/yr vs 20.23%/yr for DUHP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и DUHP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как DUHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DUHP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLU.NEO показывает доходность 8.69%, а DUHP немного выше – 8.96%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
DUHP
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и DUHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -3.83% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 8.96% | 8.55% | 29.75% | 18.44% | 2.99% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and DUHP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between CLU.NEO and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. DUHP — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
DUHP
Сравнение CLU.NEO c DUHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | DUHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.94 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 11.09 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.85 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.11 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и DUHP
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки DUHP в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и DUHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -17.66% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.14% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -17.66% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.15% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.83% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.89% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и DUHP
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.31% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.97% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 11.36% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.34% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.34% | +3.74% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и DUHP
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и DUHP
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности DUHP в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 0.99% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and DUHP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.21% for DUHP.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и DUHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор