Сравнение CLU.NEO с COW.TO
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while COW.TO tracks the Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLU.NEO returned 11.02%/yr vs 8.62%/yr for COW.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.72% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и COW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у COW.TO с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции CLU.NEO превзошли акции COW.TO по среднегодовой доходности: 11.02% против 8.62% соответственно.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
COW.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и COW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 25.41% | -11.16% | 14.83% |
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 15.66% | -0.67% | 5.62% | -8.61% | 12.64% | 19.02% | 11.66% | 25.91% | -14.26% | 14.84% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and COW.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between CLU.NEO and COW.TO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. COW.TO — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
COW.TO
Сравнение CLU.NEO c COW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | COW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.13 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.04 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 2.15 | +12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | COW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.70 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и COW.TO
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки COW.TO в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и COW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | COW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -55.00% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.51% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -14.51% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -29.82% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -36.62% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -7.31% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -13.93% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 5.07% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и COW.TO
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | COW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.77% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 12.42% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 15.68% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 18.87% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.30% | -1.22% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и COW.TO
И CLU.NEO, и COW.TO имеют комиссию равную 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и COW.TO
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности COW.TO в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.08% | 2.40% | 1.43% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and COW.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.72% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLU.NEO and COW.TO have the same expense ratio: 0.72% per year.
CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и COW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор