Сравнение CLU.NEO с ABIG
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and ABIG (Argent Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CLU.NEO is passively managed, while ABIG is actively managed. Over the past year, CLU.NEO returned 24.65% vs 21.01% for ABIG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for ABIG.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и ABIG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как ABIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABIG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLU.NEO показывает доходность 8.69%, а ABIG немного ниже – 8.68%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
ABIG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и ABIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 30.26% |
ABIG Argent Large Cap ETF | 8.67% | 13.99% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and ABIG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. ABIG — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
ABIG
Сравнение CLU.NEO c ABIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Argent Large Cap ETF (ABIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | ABIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.57 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 4.93 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.63 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.39 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и ABIG
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки ABIG в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и ABIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -13.46% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -13.46% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.14% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.78% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 4.27% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и ABIG
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у Argent Large Cap ETF (ABIG) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.32% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 9.95% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 12.96% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.76% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.76% | +3.32% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и ABIG
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ABIG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и ABIG
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности ABIG в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and ABIG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
They also come from different issuers: iShares and Argent. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.49% for ABIG.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и ABIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор