PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLTAX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLTAX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%-0.32%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXIXCLTAX с INSAXCLTAX с ATRFX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий CLTAX и QEVOX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

CLTAX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.25

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

2.43

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между CLTAX и QEVOX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и QEVOX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и QEVOX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, примерно равная максимальной просадке QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLTAXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-28.47%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-20.43%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-27.40%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-1.74%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-14.18%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

13.76%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и QEVOX

Текущая волатильность для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) составляет 7.18%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLTAXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

9.49%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

21.94%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

26.13%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

20.08%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

21.70%

-7.47%