Сравнение CLTAX с HIIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и HIIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и HIIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | -2.26% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 9.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLTAX показывает доходность -2.21%, а HIIFX немного ниже – -2.26%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям HIIFX по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.25% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
HIIFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и HIIFX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии HIIFX в 1.49%.
Доходность на риск
CLTAX vs. HIIFX — Ранг доходности на риск
CLTAX
HIIFX
Сравнение CLTAX c HIIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | HIIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.65 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.87 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 8.21 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | HIIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.78 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.38 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и HIIFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и HIIFX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности HIIFX в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.50% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и HIIFX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки HIIFX в -51.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и HIIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | HIIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -51.29% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -5.26% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -18.58% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -18.58% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -4.15% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -15.41% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.84% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и HIIFX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | HIIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 2.48% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 4.86% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 8.03% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 6.43% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 6.00% | +8.23% |