Сравнение CPEAX с TRIFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPEAX показывает доходность -1.23%, а TRIFX немного ниже – -1.29%. За последние 10 лет акции CPEAX превзошли акции TRIFX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPEAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии TRIFX в 1.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPEAX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TRIFX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPEAX и TRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CPEAX и TRIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.94%, что больше доходности TRIFX в 5.91%

Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки TRIFX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и TRIFX.

Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.