PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSPX с SMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 13.21% соответственно.

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SHGTXCLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с ALBAX

Сравнение комиссий CLSPX и SMGIX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund

Доходность на риск

CLSPX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXSMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

5.64

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Корреляция

Корреляция между CLSPX и SMGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и SMGIX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности SMGIX в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и SMGIX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSPXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-50.62%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-12.33%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-32.20%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-32.45%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-7.35%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-6.77%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.93%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и SMGIX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSPXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.29%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

9.73%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

18.74%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

19.00%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

18.97%

+3.71%