Сравнение CLSPX с SMGIX
CLSPX (Columbia Select Mid Cap Growth Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - CLSPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CLSPX returned 14.05%/yr vs 14.78%/yr for SMGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CLSPX charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.
Доходность
Сравнение доходности CLSPX и SMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSPX показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 14.05% против 14.78% соответственно.
CLSPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 14.05%
SMGIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам CLSPX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 19.07% | 15.16% | 23.97% | 25.25% | -31.25% | 16.39% | 35.43% | 35.25% | -5.22% | 22.86% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 10.46% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Correlation
The correlation between CLSPX and SMGIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | 0.83 |
The correlation between CLSPX and SMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSPX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
CLSPX
SMGIX
Сравнение CLSPX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSPX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.85 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 11.72 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSPX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.34 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CLSPX и SMGIX
Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и SMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSPX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -50.62% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -9.99% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -19.92% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -32.20% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -32.45% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -6.74% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.42% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSPX и SMGIX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSPX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.03% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 9.05% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 12.18% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.98% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 18.98% | +3.86% |
Сравнение комиссий CLSPX и SMGIX
CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSPX и SMGIX
Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности SMGIX в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 10.07% | 11.99% | 12.87% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 15.38% | 8.30% | 26.41% | 13.16% | 6.15% | 17.11% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 6.69% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
CLSPX and SMGIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSPX has higher volatility (6.35%) compared to SMGIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, CLSPX dropped -68.54% vs SMGIX's -50.62%.
SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSPX и SMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор