Сравнение CLSPX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSPX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSPX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | -3.22% | 15.16% | 23.97% | 25.25% | -31.25% | 16.39% | 35.43% | 35.25% | -5.22% | 22.86% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.82% против 14.98% соответственно.
CLSPX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 11.82%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSPX и PKSFX
CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
CLSPX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
CLSPX
PKSFX
Сравнение CLSPX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSPX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.48 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.42 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 0.95 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSPX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CLSPX и PKSFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSPX и PKSFX
Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 12.39% | 11.99% | 12.87% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 15.38% | 8.30% | 26.41% | 13.16% | 6.15% | 17.11% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок CLSPX и PKSFX
Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSPX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -54.46% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -11.21% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -22.02% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -33.45% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -9.42% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -7.17% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.96% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSPX и PKSFX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSPX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 4.62% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 11.11% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 18.95% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 17.90% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 18.79% | +3.89% |