Сравнение CLSPX с CMTFX
CLSPX (Columbia Select Mid Cap Growth Fund) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both mutual funds - CLSPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while CMTFX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CLSPX returned 14.43%/yr vs 24.85%/yr for CMTFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CLSPX charges 0.86%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.
Доходность
Сравнение доходности CLSPX и CMTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSPX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 14.43% против 24.85% соответственно.
CLSPX
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 14.43%
CMTFX
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 46.87%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 24.85%
Сравнение доходности по годам CLSPX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 18.26% | 15.16% | 23.97% | 25.25% | -31.25% | 16.39% | 35.43% | 35.25% | -5.22% | 22.86% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 24.72% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Correlation
The correlation between CLSPX and CMTFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2000 г. | 0.88 |
The correlation between CLSPX and CMTFX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSPX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
CLSPX
CMTFX
Сравнение CLSPX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSPX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.51 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 12.47 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSPX и CMTFX
Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и CMTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSPX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -68.28% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -14.35% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -26.63% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -39.42% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -39.42% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -5.66% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -16.27% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.03% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSPX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) составляет 7.82%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSPX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 12.83% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 20.01% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 23.97% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 26.48% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 25.06% | -2.15% |
Сравнение комиссий CLSPX и CMTFX
CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSPX и CMTFX
Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности CMTFX в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 10.14% | 11.99% | 12.87% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 15.38% | 8.30% | 26.41% | 13.16% | 6.15% | 17.11% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 2.48% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
CLSPX and CMTFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTFX has higher volatility (12.83%) compared to CLSPX (7.82%). In terms of maximum drawdown, CLSPX dropped -68.54% vs CMTFX's -68.28%.
CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSPX и CMTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор