PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSPX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 11.82% против 21.08% соответственно.

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SHGTXCLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий CLSPX и CMTFX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CLSPX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.86

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.34

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

8.20

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между CLSPX и CMTFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и CMTFX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и CMTFX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSPXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-68.28%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-14.35%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-39.42%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-39.42%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-10.42%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-16.39%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и CMTFX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSPXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

8.94%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

16.85%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

27.32%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

25.88%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

24.70%

-2.02%