PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSPX с CMTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSPX (Columbia Select Mid Cap Growth Fund) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both mutual funds - CLSPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while CMTFX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CLSPX returned 14.05%/yr vs 24.93%/yr for CMTFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CLSPX charges 0.86%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 14.05% против 24.93% соответственно.

CLSPX

1 день
0.21%
1 месяц
9.79%
С начала года
19.07%
6 месяцев
18.10%
1 год
30.47%
3 года*
23.18%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.05%

CMTFX

1 день
-0.80%
1 месяц
14.23%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.09%
1 год
59.88%
3 года*
36.05%
5 лет*
20.64%
10 лет*
24.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSPX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		19.07%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		31.13%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Correlation

The correlation between CLSPX and CMTFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2000 г.

0.88

The correlation between CLSPX and CMTFX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с EEOFXCLSPX с SLMCXCLSPX с SHGTXCLSPX с BQMGXCLSPX с KMKAX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с FAGOXCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGC

Доходность на риск

CLSPX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXCMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.91

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.56

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.27

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

15.98

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CMTFX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.91

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и CMTFX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и CMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSPXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-68.28%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-14.35%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-26.63%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-39.42%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-39.42%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-16.29%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и CMTFX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеют волатильность 6.35% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSPXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.55%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

16.75%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

21.07%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

25.98%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

24.84%

-2.00%

Сравнение комиссий CLSPX и CMTFX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и CMTFX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности CMTFX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		10.07%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.36%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Часто задаваемые вопросы

CLSPX and CMTFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTFX has higher volatility (6.55%) compared to CLSPX (6.35%). In terms of maximum drawdown, CLSPX dropped -68.54% vs CMTFX's -68.28%.

CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSPX и CMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор