Сравнение CLSM с WIMA
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - CLSM tracks the Actively Managed while WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 5.83% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
Correlation
The correlation between CLSM and WIMA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. WIMA — Ранг доходности на риск
CLSM
WIMA
Сравнение CLSM c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.12 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и WIMA
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -2.75% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.77% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -0.95% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 13.54% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 13.54% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 13.54% | -1.07% |
Сравнение комиссий CLSM и WIMA
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и WIMA
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and WIMA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for WIMA.
CLSM tracks Actively Managed, while WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: Cabana and WisdomTree. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор