Сравнение CLSM с WAMA
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - CLSM tracks the Actively Managed while WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 5.83% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between CLSM and WAMA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. WAMA — Ранг доходности на риск
CLSM
WAMA
Сравнение CLSM c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 4.87 | -4.52 |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и WAMA
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -1.91% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.73% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -0.39% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 9.20% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 9.20% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 9.20% | +3.27% |
Сравнение комиссий CLSM и WAMA
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и WAMA
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CLSM and WAMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for WAMA.
CLSM tracks Actively Managed, while WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: Cabana and WisdomTree. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор