Сравнение CLSM с THRV
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both exchange-traded funds - CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed, while THRV is a Diversified Portfolio fund actively managed by Prospera Funds. CLSM is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.71%.
CLSM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.97% | 2.21% |
THRV Prospera Income ETF | 1.71% | 0.15% |
Correlation
The correlation between CLSM and THRV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. THRV — Ранг доходности на риск
CLSM
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLSM c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и THRV
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -1.50% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -0.66% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -0.44% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 2.95% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 2.95% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 2.95% | +9.75% |
Сравнение комиссий CLSM и THRV
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и THRV
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности THRV в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
THRV Prospera Income ETF | 5.41% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and THRV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.77% for CLSM.
CLSM is categorized as Tactical Allocation, while THRV is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cabana and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор