Сравнение CLSM с ORO
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while ORO is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью 0.33%.
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 0.92% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.33% | -9.23% |
Correlation
The correlation between CLSM and ORO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. ORO — Ранг доходности на риск
CLSM
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLSM c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и ORO
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки ORO в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -14.25% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -12.50% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -7.23% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 23.42% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 23.42% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 23.42% | -10.71% |
Сравнение комиссий CLSM и ORO
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и ORO
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and ORO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
CLSM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Cabana and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор