Сравнение CLSM с LCO
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed, while LCO is a Diversified Portfolio fund actively managed by LOGIQ. CLSM is passively managed, while LCO is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.13%/yr for LCO.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и LCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и LCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 19.15% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 14.19% |
Correlation
The correlation between CLSM and LCO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. LCO — Ранг доходности на риск
CLSM
LCO
Сравнение CLSM c LCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | LCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | LCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.62 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и LCO
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки LCO в -11.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и LCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | LCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -11.20% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.30% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -4.52% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и LCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | LCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 24.63% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 24.63% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 24.63% | -12.16% |
Сравнение комиссий CLSM и LCO
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LCO в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и LCO
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как LCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and LCO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for LCO.
CLSM is categorized as Tactical Allocation, while LCO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cabana and LOGIQ. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.13% for LCO.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и LCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор